双均线策略回测实录

为什么回测这个
"抖音神策略"？

在抖音刷到一个双均线交易系统，评论区全是"求带""已收藏"。但我心里打了个问号——以前回测过类似策略，效果其实都不太好。

但人就是忍不住：万一这次参数调对了呢？于是决定亲手验证，用代码和数据说话。

Python Tushare Pandas Matplotlib 量化交易

策略参数 ACTIVE

标的代码 160706.SZ

快线周期 3周

慢线周期 16周

买入信号金叉 (上穿)

卖出信号死叉 (下穿)

手续费 0.03% (双向)

开发调试实录

像打地鼠一样的Bug修复过程

1

第一轮：数据灾难

FAILED

AI自动生成代码，跑完一看：周线只剩1条。原来是日期格式搞错了，20100104被当成时间戳解析成了1970年。

                                # 错误

                                df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) # 默认推断失败

                                # 修复

                                df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%Y%m%d')

2

第二轮：信号丢失

BUG

交易记录对不上。trade_log里的日期是2010-08-06，df_daily里的却是1970-01-01。类型不匹配，所有信号全丢了。

错误日期

1970-01-01 00:00:00.020100104

→

正确日期

2010-01-04 00:00:00

3

第三轮：负数资产

CRITICAL

收益居然是负四十万，现金都算成负数了。原来是"两遍模拟"：第一遍生成信号，第二遍计算收益，两遍的现金状态没同步。

最终资金: -421,234元

逻辑打架，现金超支

4

第四轮：细节魔鬼

FIXING

买入时忘了算手续费，差点超支爆仓

中文显示乱码，图表全是方块字

plt.show()阻塞程序，导致超时

5

最终方案：一遍流

SOLVED

干脆改成一遍遍历：获取周线信号 → 执行交易 → 计算当日价值 → 记录数据。四个步骤一次完成，逻辑清晰，现金状态实时同步。

826

周线数据

4,214

日线样本

回测结果

数据不说谎，但解读需要谨慎